Sgusciate gli scampi, adagiateli in una terrina, spolverizzateli di sale e pepe, ricopriteli con il succo dei limoni. Lasciateli marinare per circa un'ora. Sgocciolateli e avvolgeteli uno per uno, insieme a una fogliolina di salvia, in una fettina di pancetta affumicata. Fermate gli involtini con uno stecchino. Spennellateli leggermente d'olio, adagiateli sulla griglia e cuoceteli sotto il grill del forno per 10-12 minuti, girandoli due volte e spruzzandoli ogni tanto con la marinata. Servite caldo.