Aprite le ostriche, raccogliete i molluschi in un piatto, lavate accuratamente i gusci in acqua corrente. Mondate le zucchine, tagliatele a rondelle, sbollentatele per 5 minuti in acqua salata, sgocciolatele e frullatele. A fuoco basso insaporite il ricavato in un tegamino con una noce di burro e un pizzico di sale. Tritate finemente lo scalogno. Raccogliete i tuorli in un pentolino, aggiungete lo scalogno, amalgamateli con una frusta, diluite con lo spumante. Ponete il recipiente a bagnomaria a fuoco moderato e, sempre mescolando con la frusta, cuocete il composto per circa 10 minuti o fino a quando si addensa come una crema, ma attenzione a non farlo bollire. Ritirate dal fuoco, incorporate allo zabaglione il burro ammorbidito a fiocchetti, un pizzico di sale e uno di pepe. Coprite il fondo di un piatto da forno con uno strato di sale grosso, adagiatevi otto mezzi gusci di ostriche, riempiteli con un cucchiaio scarso di crema di zucchine, sopra adagiatevi un mollusco e ricopritelo con un cucchiaio di zabaglione. Cuocete in forno preriscaldato a 220 gradi per 4-5 minuti. Ritirate e servite.